プロキシサーバーのFQDNをnslookupコマンドで確認するとIPアドレスが変わる時がありますが正しい挙動ですか？

はい、正しい挙動です。

FSGでは、お客様が「優先セル設定」で設定した内容に従い、IPアドレスを返しております。

「優先セル設定」が設定されていない場合は、すべてのセルのIPアドレスからDNSラウンドロビン方式でIPアドレスを選択しています。

「優先セル設定」が設定されている場合には、DNS問い合わせの送信元IPアドレスに応じて、設定された優先セルのIPアドレスを返します。