プロキシサーバーのFQDNをnslookupコマンドで確認するとIPアドレスが変わる時があるが正しい挙動か？

はい、正しい挙動です。
DSIGWでは、お客様が「優先セル設定」で設定した内容に従い、IPアドレスを返しております。
「優先セル設定」が設定されていない場合は、すべてのセルのIPアドレスをラウンドロビンで返します。

「優先セル設定」が設定されている場合には、DNS問い合わせの送信元IPアドレスに応じて、設定された優先セルのIPアドレスを返します。