Managed Firewallのファイアウォール ポリシーの設定で、プロトコルを直接入力で指定できますか？

ファイアウォール ポリシーの設定でプロトコル番号/プロトコル名の直接入力は、仕様上出来ません。
まずService Objectの定義を実施ください。
Service Objectの設定については、チュートリアル をご参照ください。