Managed UTMで、接続先のURLをSyslogとして送信することは可能ですか？

Syslogに接続先のURLを含めて送信する、しないといった設定をすることはできません。
ただし、出力されるログの種類によっては、Syslogに接続先のURLが含まれることはございます。

サービス仕様では、トラフィックログには接続先URLは記載されません。
Web通信において、セキュリティ機能で検知した際にはUTMログに接続先URLが記載されます。