IoT Connect Gatewayのストレージ機能を活用すると、直接Wasabiにデータを保存できるのでしょうか？

はい、ご認識の通りです。IoT機器よりcurl等、HTTPクライアントを用いて、データのアップロードが可能です。
また、認証情報についてはICGWで設定いただくことでIoT端末側のほうでストレージの認証情報を設定いただく必要はなく、
変更が必要な場合もICGWのポータルから認証情報を変更いただくことで端末側での設定変更の必要がなくなります。